Investigadores de las universidades de Alicante y Westminster han analizado cómo mejorar la medición del riesgo extremo en los mercados financieros. En un estudio reciente, proponen nuevas fórmulas que ofrecen estimaciones más realistas y ajustadas que las actuales, lo que podría reducir las exigencias de capital que imponen las normativas bancarias. Sus resultados se ilustran con un análisis para las acciones del índice bursátil estadounidense S&P 100.
Nuevas herramientas para medir el riesgo extremo financiero
